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Assuntos:
“...FIGARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] FIGARCH...”
[pt] ENSAIOS EM GERENCIAMENTO DE RISCOS FINANCEIROS DE PAÍSES EMERGENTES
Tese
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Assuntos:
“...FIGARCH...”
Modelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...FIGARCH...”
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
Dissertação