Captura de expertise de analistas em processo de pré-análise de crédito - Ribas, Ariane Mayra de Castro Campos Taborda (2020)
As Sociedades de Garantia são organizações cujo objetivo é mitigar imperfeições do mercado de microcrédito quanto ao suprimento de recursos para Micro e Pequenas Empresas por meio da oferta de garantias. As principais dificuldades enfrentadas pelas MPEs são as altas taxas de juros, a assimetria de informações e a ausência de garantias reais. As Sociedades Garantidoras de crédito, se diferenciam das demais instituições financeiras, por terem simultaneamente, objetivos econômicos e sociais. Onde buscam viabilizar o retorno para os associados por meio da oferta de serviços financeiros e condições mais favoráveis. Além de conseguir alcançar regiões mais distantes e menos favoráveis economicamente. O presente estudo tem por objetivo desenvolver e ajustar um modelo de credit scoring para pré-análise de operações de garantia de crédito com base na expertise dos analistas das Sociedades Garantidoras de Crédito de Curitiba. Para tanto, foi utilizado o método de regressão logística, estimando o parâmetro por máxima verossimilhança, a validação dos dados se deu por K-fold Cross Validation e a legitimação por ACC, MCC, Precision, Recall e F1- score. Sendo realizado no software R. O modelo estimado teve medidas estatísticas de desempenho superiores a 75% para quatro das cinco métricas analisadas. Os resultados possibilitam os analistas de crédito das SGCs a automatizarem a análise com base na própria expertise se preparando para o aumento da demanda por microcrédito, conforme já vem ocorrendo nos últimos anos.