Integração de Séries Temporais Financeiras e Informação Textual na Previsão do Mercado de Commodities Agrícola - Reis Filho, Ivan José dos (2024)
O mercado de commodities agrícolas é conhecido por sua volatilidade e complexidade, onde fatores como condições climáticas, demanda global, políticas governamentais e eventos geopolíticos exercem uma influência significativa sobre as decisões dos especialistas e os preços nos mercados. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em aplicações baseadas em aprendizado de máquina no agronegócio, visando minimizar os desafios impostos pelo cenário caótico e complexo do mercado financeiro. Essas aplicações exploram avanços tecnológicos para aprimorar a previsão de preços e tendências, fornecendo percepções estratégicas aos especialistas do domínio. Recentemente, estudos têm sido desenvolvidos utilizando técnicas de processamento de linguagem natural e dados de séries temporais em diversas estratégias de fusão, gerando representações multimodais alternativas para modelos de previsão. A integração de dados de múltiplas fontes visa proporcionar previsões que considerem fatores não explícitos em dados de séries temporais. No entanto, propor modelos e representações multimodais é desafiador devido ao alinhamento temporal entre dados de textos e séries temporais. Além disso, a disponibilidade de documentos rotulados para o domínio do agronegócio é escassa, o que dificulta a aplicação direta de modelos multimodais. Diante desse cenário, esta tese busca desenvolver e avaliar representações de séries temporais integradas com representações semânticas de textos, explorando abordagens inovadoras para aprimorar previsões de séries temporais enriquecidas com textos e classificações automáticas de notícias com padrões extraídos das séries temporais. As abordagens propostas consideram estratégias que podem ser aplicadas em cenários reais de mercado. Os resultados demonstram que as abordagens propostas podem ser uma alternativa real para melhorar a precisão das previsões em mercados complexos e voláteis, oferecendo uma perspectiva inovadora na integração de dados textuais e séries temporais no contexto do agronegócio.