Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes - Rabbat, Marcello (1994)
A proposta deste trabalho e apresentar uma fundamentacao matematica para duas teorias de ampla utilizacao nos mercados financeiros: a de precificacao de opcoes sobre acoes e o modelo de precificacao de ativos financeiros (capm) alem disso, discutir brevemente conceitos proprios do capm, como 'ALFA' e 'BETA' para opcoes. Para tal, as duas principais referencias sao o arito de cox et al. (1979) e a primeira parte do trabalho de duffie (1988)