Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares. - Nabholz, Rodrigo de Barros (2002)
Esta dissertação é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento, com ênfase em um modelo robusto formulado como um problema de otimização utilizando desigualdades matriciais lineares. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. De aspecto teórico, apresentaremos os primeiros modelos de otimização de carteiras introduzidos por Harry Markowitz e seus principais resultados, alguns aprimoramentos do modelo original, o problema na forma de desigualdades matriciais lineares e a equivalência entre as formulações apresentadas. Realizaremos experimentos numéricos da formulação proposta, utilizando dados reais do mercado financeiro brasileiro.