Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares.

• Ano de defesa: 2002
• Autor(a) principal: Nabholz, Rodrigo de Barros
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Control (Systems and control theory); Controle (Teoria de sistemas e controle); Decision making; Financial market; Investimentos (Otimização); Investments (Optimization); Mercado financeiro; Tomada de decisão
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16092024-104549/

Esta dissertação é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento, com ênfase em um modelo robusto formulado como um problema de otimização utilizando desigualdades matriciais lineares. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. De aspecto teórico, apresentaremos os primeiros modelos de otimização de carteiras introduzidos por Harry Markowitz e seus principais resultados, alguns aprimoramentos do modelo original, o problema na forma de desigualdades matriciais lineares e a equivalência entre as formulações apresentadas. Realizaremos experimentos numéricos da formulação proposta, utilizando dados reais do mercado financeiro brasileiro.