Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas - Almeida, Nuno Miguel Campos Guapo de (2000)
Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.