Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real. - Kovach, Stephan (2011)
Um dos objetivos mais importantes de qualquer sistema de detecção de fraudes, independente de seu domínio de operação, é detectar o maior número de fraudes com menor número de alarmes falsos, também denominados de falsos positivos. A existência de falsos positivos é um fato inerente a qualquer sistema de detecção fraudes. O primeiro passo para alcançar esse objetivo é identificar os atributos que podem ser usados para diferenciar atividades legítimas das fraudulentas. O próximo passo consiste em identificar um método para cada atributo escolhido para efetuar essa distinção. A escolha adequada dos atributos e dos métodos correspondentes determina em grande parte o desempenho de um detector de fraudes tanto em termos da relação entre o número de fraudes detectadas e o número de falsos positivos, quanto em termos de tempo de processamento. O desafio desta escolha é maior ao se tratar de um detector de fraudes em tempo real, isto é, fazer a detecção antes que a fraude seja concretizada. O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de uma arquitetura de um sistema de detecção de fraudes em tempo real em transações bancárias via Internet, baseando-se em observações do comportamento local e global de usuários. O método estatístico baseado em análise diferencial é usado para obter a evidência local de uma fraude. Neste caso, a evidência de fraude é baseada na diferença entre os perfis de comportamento atual e histórico do usuário. A evidência local de fraude é fortalecida ou enfraquecida pelo comportamento global do usuário. Neste caso, a evidência de fraude é baseada no número de acessos efetuados em contas diferentes feitos pelo dispositivo utilizado pelo usuário, e por um valor probabilístico que varia com o tempo. A teoria matemática de evidências de Dempster-Shafer é utilizada para combinar estas evidências e obter um escore final. Este escore é então comparado com um limiar para disparar um alarme indicando a fraude. A principal inovação e contribuição deste trabalho estão na definição e exploração dos métodos de detecção baseados em atributos globais que são de natureza específica do domínio de transações financeiras. Os resultados da avaliação utilizando uma base de dados com registros de transações correspondentes a perfis reais de uso demonstraram que a integração de um detector baseado em atributos globais fez aumentar a capacidade do sistema de detectar fraudes em 20%.