Filtro de Kalman Ensemble: uma análise da estimação conjunta dos estados e dos parâmetros - Silva, Rafael Oliveira (2019)
O Filtro de Kalman Ensemble (EnKF) é um algoritmo de Monte Carlo sequencial para inferência em modelos de espaço de estados lineares e não lineares. Este filtro combinado com alguns outros métodos propaga a distribuição a posteriori conjunta dos estados e dos parâmetros ao longo do tempo. Existem poucos trabalhos que consideram o problema da estimação simultânea dos estados e parâmetros, e os métodos existentes possuem limitações. Nesta dissertação analisamos a eficiência desses métodos por meio de estudos de simulação em modelos de espaço de estados lineares e não lineares. O problema de estimação não linear aqui tratado refere-se ao modelo de produção excedente logístico, para o qual o EnKF pode ser considerado uma possível alternativa aos algoritmos MCMC. Os resultados da simulação revelam que a acurácia das estimativas aumenta quando a série temporal cresce, mas alguns parâmetros apresentam problemas na estimação.