Ensaios em microeconomia bancária - Costa, Ana Carla Abrão (2004)
O presente trabalho visa a analisar aspectos específicos da microeconomia bancária no que se refere à relação entre banco e consumidor. Três diferentes abordagens são adotadas. No primeiro capítulo a abordagem é teórica. Um modelo de equilíbrio geral com incerteza é desenvolvido, com o objetivo de analisar a relação depositante banco e as características do equilíbrio dos contratos de depósito bancários. Questões como eficiência e concentração são analisadas, tanto em um contexto estático quanto na relação de longo prazo entre bancos e depositante. Os resultados sugerem contratos de equilíbrio com características contingentes ao espaço de contratos factíveis e uma relação entre esforço eficiente do banco e não comprometimento pleno do depositante na relação de longo prazo. A segunda parte do trabalho se concentra em analisar empiricamente a relação entre banco e tomador de recursos e tem como objetivo contribuir com avanços metodológicos para a decomposição do spread bancário no Brasil. Para tanto, estima-se uma função custo multiproduto para o setor bancário brasileiro e calcula-se, a partir dela, os preços de Aumann-Shapley dos diversos produtos oferecidos pelos bancos. Essa aplicação da teoria de alocação de custos conjuntos à firma bancária permite que se faça a alocação dos custos administrativos de forma mais precisa, melhorando a decomposição do spread no Brasil. Além disso, novos avanços são conseguidos em termos de precisão por meio da ampliação da amostra e portanto pela correção de um grave viés de seleção presente na abordagem original do Banco Central. A terceira - e última - parte do trabalho faz uma discussão institucional dos sistemas de resolução de insolvências coorporativas e da relação destes com a decisão do banco de emprestar e portanto com o funcionamento do mercado de crédito. A motivação foi a de analisar um aspecto específico da relação banco tomador com impactos diretos sobre preço e volume de empréstimos concedidos. Neste ponto, questões relacionadas a incentivos e eficiência emergem e são analisados tendo como pano de fundo a reforma do sistema legal de insolvência brasileiro, atualmente em curso.