Estimacao 'L IND.1' em modelos arma - Pino, Francisco Alberto (1989)
Considera-se o estimador de minimos desvios absolutos (estimador 'L IND.1') para os parametros de um modelo auto-regressivo e de medias moveis. Mostra-se que ele e consistente por meio de um resultado recente sobre estimadores que minimizam uma funcao nao diferenciavel. Discute-se tambem a distribuicao assintotica. Finalmente, apresenta-se uma revisao dos algoritmos disponiveis e um estudo de monte carlo