Modelo de longa duração com distribuição exponencial por partes potência e aplicação no contexto de crédito - Pinheiro, Leonardo de Miranda (2024)
Nesse trabalho propomos um modelo para dados de sobrevivência com fração de cura, em que a distribuição dos tempos é ajustada pela distribuição exponencial por partes potência. Na análise de sobrevivência com fração de cura, existem duas classes principais: os modelos de mistura, proposto por Boag (1949) e Berkson and Gage (1952), e os modelos de tempo de promoção, proposto inicialmente por Yakovlev and Tsodikov (1996). Com o intuito de ajustar conjuntos de dados com diferentes formas de taxas de falha, o uso de modelos semiparamétricos, no caso, o modelo exponencial por partes (MEP) foi considerado, dado a sua aceitação e popularidade decorrente de sua flexibilidade. Optou-se por utilizar diferentes ajustes para modelar os tempos de falhas, sendo eles o MEP usual e o modelo exponencial por partes potência (MEPP), proposto por Gómez et al. (2017). Assim, o objetivo do presente trabalho consiste na proposta de uma combinação ainda não explorada, de forma conjunta na literatura, através da construção de um modelo de sobrevivência de longa duração, considerando a abordagem dos modelos tempos de promoção e distribuição exponencial por partes potência: sob perspectiva da inferência frequentista e aplicação no contexto de crédito. Para avaliar o desempenho do modelo proposto, realizou-se um estudo de simulação comparando o modelo proposto com os modelos disponíveis na literatura (Weibull e exponencial por partes), utilizando a linguagem de programação R. Assim como, foi conduzido uma aplicação do modelo proposto em um conjunto de dados reais relacionado a empréstimo pessoal, para avaliar a aplicabilidade do modelo em um contexto de crédito.