Teste monte carlo para a tendência estocástica em modelos de espaços de estados - Ernesto, Dulcidia Carlos Guezimane (2016)
Nyblom e Makelainen propuseram uma estatística de teste que leva a um teste localmente mais poderoso para testar se a variância do ruído para o termo de nível num modelo estrutural linear é determinística ou estocástica. O teste de Nyblom e Makelainen é um teste formal que serve para que possamos decidir se uma série temporal deve ser modelada supondo componentes estocásticos ou se supondo componentes determinísticos. As previsões feitas por estas diferentes abordagens (estocástica versus determinística) resultam em valores muito distintos, ademais, a interpretação sobre o comportamento do fenômeno estudado muda muito entre os dois casos. Nyblom e Makelainen propuseram o uso de aproximação assintótica da estatística NM. Porém chegaram à conclusão de que esta prática não é muito amigável, pois além de sua difícil manipulação prática não oferece o controle na ocorrência do erro do tipo I., portanto, uma forma alternativa de aplicar o teste NM ao invés de aproximação assintótica, é usar a simulação Monte Carlo sob a hipótese nula. Neste trabalho apresenta-se um método de teste de hipóteses exato para testar se o termo de tendência em um determinado modelo estrutural linear é determinístico ou estocástico. Por exato, entende-se que a probabilidade de erro tipo I é analiticamente sob controle para qualquer tamanho de amostra utilizado. O teste proposto é válido para quaisquer séries temporais com distribuição na família locação – escala. O processo não requer estimar o modelo. Além disso, sob a hipótese alternativa de um termo de tendência aleatório tanto a expressão e o termo de tendência têm qualquer formato de distribuição. O problema bem conhecido dos testes na fronteira do espaço de parâmetro também foi resolvido. Investigações numéricas intensivas para vários membros da família de locação-escala têm evidenciado que o nosso método apresenta melhor desempenho estatístico mesmo para pequenas séries temporais. Palavras-chave: Teste Monte Carlo, Tendência estocástica, modelo de nível local