Métodos de estimação do desvio-padrão para a padronização de variáveis na análise de componentes principais - Gomes, Juliana Vieira (2018)
Este trabalho propôs avaliar a eficiência de diferentes matrizes de covariâncias sobre as estimativas dos componentes principais (CP), de acordo com diferentes métodos de estimação do desvio-padrão utilizado na padronização da variável. Além disso, procurou também, determinar a importância relativa de cada variável aleatória avaliada, normal ou não, que fez parte da composição do CP. A estimação do desvio-padrão foi feita de acordo com quatro métodos: desvio-padrão total, Lenth, Juan e Pena e Dong. Para isso, foram simulados 60 conjuntos de dados compostos por quatro variáveis aleatórias com 10.000 observações cada, com três diferentes graus de correlação, dois tipos de médias, dois tipos de variâncias e cinco percentuais de outliers. Os outliers foram adicionados com o intuito de quebrar a aleatoriedade das variáveis. De acordo com os resultados, o fator mais importante em afetar a qualidade da estimativa do desvio-padrão foi a proporção de outliers. Nesse sentido, o melhor método de estimação foi o de Lenth para até 2% de outliers. A matriz que forneceu os melhores resultados para a análise dos CPs, foi a que utilizou a estimativa do desvio-padrão obtida pelo método do desvio-padrão total, na ausência de outliers, com variâncias iguais e diferentes. Já para o conjunto de dados com outliers e variâncias iguais e diferentes, a matriz baseada no método de Lenth forneceu resultados mias satisfatórios para a análise de CPs.