Silva, W. V. d. (2002). Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos.
Referência de acordo com a norma ChicagoSilva, Wesley Vieira da. Otimização De Carteiras De Investimentos No Mercado Futuro Brasileiro Usando Funções Utilidade Com Três Momentos Estatísticos. 2002.
Referência de acordo com a norma MLASilva, Wesley Vieira da. Otimização De Carteiras De Investimentos No Mercado Futuro Brasileiro Usando Funções Utilidade Com Três Momentos Estatísticos. 2002.
Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma, para gerenciar as citações recomenda-se a utilização do software Zotero
, que permite o upload automático das referências do Oasisbr.