Oliveira, D. C. d. (2018). Value at risk intradiário, modelos de volatilidade condicional e distribuições de probabilidade: Evidências para o Ibovespa.
Referência de acordo com a norma ChicagoOliveira, Denise Correia de. Value At Risk Intradiário, Modelos De Volatilidade Condicional E Distribuições De Probabilidade: Evidências Para O Ibovespa. 2018.
Referência de acordo com a norma MLAOliveira, Denise Correia de. Value At Risk Intradiário, Modelos De Volatilidade Condicional E Distribuições De Probabilidade: Evidências Para O Ibovespa. 2018.
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