Uma proposta para difusão do conhecimento em correlações cruzadas de séries temporais econômicas - Silva, Marcus Fernandes da (2016)
Esta tese é formada por 3 trabalhos publicados em periódicos e com uma tentativa de associação entre eles. A ferramenta metodológica mais utilizada em todos estes trabalhos foi o cálculo do coeficiente DCCA entre as séries temporais econômicas consideradas. Os três periódicos compõem os capítulos 4, 5 e 6. As motivações de cada um deles estão em encontrar uma relação precisa entre o expoente lâmbda de correlação cruzada e os expoentes alfa de auto-correlação; em utilizar o coeficiente de correlação cruzada associado com a hipótese estatística nula para calcular a correla ção entre as flutuações do mercado de câmbio com as flutuações dos preços do milho e da soja, no município de Barreiras; observar se há intervalo de tempo para começar essas correlações. Medir as correlações entre o índice bovespa e cada uma das blues-chips consideradas para os períodos pre e pós crise de 2008 respectivamente. Encontramos como resultados a associação precisa entre os expoentes alpha e lâmbda a partir do coeficiente DCCA, observamos que existe um tempo de 174 dias para começar as correlações entre as flutuações dos preços do câmbio com as flutuações do preço da soja. Com as flutuações do preço do milho este tempo não aconteceu. Observamos que as correlações das blue-chips consideradas com o índice bovespa são mais fortes para o período pós-crise de 2008. Sobre a associação entre estes trabalhos, optamos por mostrar uma proposta in édita de utilizar o coeficiente DCCA para medir a quantidade de informações perdidas durante este processo de associação. Observamos que na correlação entre os índices Down Jones e NASDAQ h á pouca informação perdida durante a associação entre eles. Nos índices Down Jones e SSE ocorre este mesmo comportamento para escalas temporais maiores que 1000 dias. No que diz respeito as correlações entre as flutuações dos preços do mercado de câmbio associado com as flutuações dos preços do milho e da soja no município de Barreiras há uma considerável perda de informação durante este processo. E finalmente, nas correlações entre as blue-chips consideradas e o índice Bovespa essa perda de informação é menor para o período pós crise de 2008, se comparado com outros períodos.