Concessao de Credito: Estudo por Analise Discriminante e Simulacao de Monte Carlo. - Silveira, Liana Alcantara (2006)
Apesar do risco de credito ser uma das formas mais antigas de risco nos mercados financeiros e exista uma preocupacao cada vez maior com o desenvolviemnto de tecnicas para sua gestao e apuracao, os estudos iniciais acerca de mensuracao do risco de credito ainda nao atingiram um grau de consistencia satisfatorio. Com o objetivo de melhorar a percepcao do perfil de risco de credito para as pessoas fisicas em uma instituicao financeira e quantificar a sua interferencia para o calculo do valor de uma carteira de credito, a primeira parte da pesquisa consiste na criacao de um Credit Sconing, atraves da analise discriminante de um banco de dados historico de clientes de uma instituicao financeira, para auxiliar no processo de decisao da concessao de credito para pessoas fisicas. Em uma segunda etapa, foi utilizado o Metodo de Simulacao de Monte Carlo para o calculo de uma carteira de credito ativa, considerando o risco de inadimplencia dos clientes. A metodologia utilizada foi do tipo descritiva. A fundamentacao teorica foi realizada ataves de uma pesquisa bibliografica para a obtencao de informacoes relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Com relacao aos procedimentos tecnicos,utilizou-se o metodo experimental em ambiente computacional e pesquisa operacional, e como criterio de amostragem adotou-se a amostra por conveniencia. Ao final do estudo, na primeira parte foi obtida uma funcao discriminante capaz de classificar futuros clientes da instituicao como bom ou mau pagadores, e na segunda parte, foi obtida uma distribuicao contendo os valores da carteira de credito gerados com base na probabilidade de inadiplecia dos clientes, por simulacao.