Referência de acordo com a norma APA

Aquino Gutierrez, K. F. (2017). Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana.

Referência de acordo com a norma Chicago

Aquino Gutierrez, Karen Fiorella. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

Referência de acordo com a norma MLA

Aquino Gutierrez, Karen Fiorella. Modelagem Da Volatilidade Em Séries Temporais Financeiras Via Modelos GARCH Com Abordagem Bayesiana. 2017.

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