[pt] ANÁLISE TEMPORAL DOS PREÇOS DA COMMODITY COBRE USANDO O MODELO BOX & JENKINS - BRUNO DE PAULA BALTAR (2009)
[pt] Essa dissertação aborda o comportamento da série de preços de uma commodity. Busca-se nessa pesquisa aplicar o modelo Box & Jenkins e verificar se este influencia a série de preços da commodity cobre. O estudo inicia-se com um histórico sobre esse mineral, posteriormente resgata-se a evolução dos trabalhos sobre esse tema e descreve-se detalhadamente esse modelo estatístico. Complementarmente ao estudo teórico, foi analisada uma série histórica de retornos de preços da commodity cobre com 19 anos de observações diárias do período entre 1990 e 2008, aplicando-se a metodologia Box & Jenkins. Foram realizados testes para normalidade, estacionaridade e auto-correlação, escolhendose os melhores modelos a serem utilizados. Ao final, conclui-se que os retornos da série de preços são influenciados pelos seus retornos passados, entretanto, baseando-se apenas nessa variável, o seu modelo de previsão a curto prazo tem performance apenas razoável.