[en] RUIN AND REINSURANCE: CONTINUOUS MODELS AND ITS APPROACHES - CARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO (2010)
[pt] Nesta dissertação vamos estudar a teoria da ruína considerando o modelo clássico de risco coletivo desenvolvido por Cramér e Lundberg, no qual o número de indenizações que ocorrem até um período de tempo t é modelado por um processo de Poisson homogêneo. Podemos dizer que uma seguradora está em ruína se sua reserva ficar negativa em algum instante t. A probabilidade deste evento ocorrer é chamada de probabilidade de ruína. Devido à dificuldade de encontramos uma fórmula fechada para a probabilidade de ruína eventual de uma seguradora, apresentaremos alguns estimadores numéricos que constam na literatura para a probabilidade de ruína eventual. Também vamos mostrar nesse trabalho como um contrato de resseguro pode influenciar na probabilidade de ruína eventual de uma seguradora. A eficácia dos estimadores da probabilidade de ruína eventual é verificada com dados simulados, onde são assumidos diferentes modelos probabilísticos para as indenizações.