[pt] APLICANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA À SUPERVISÃO DO MERCADO DE CAPITAIS: CLASSIFICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS FINANCEIROS - FREDERICO SHU (2022)
[pt] A análise de documentos financeiros não estruturados é uma atividade essencial para a supervisão do mercado de capitais realizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Formas de automatização que reduzam o esforço humano despendido no processo de triagem de documentos são vitais para a CVM lidar com a escassez de recursos humanos e a expansão do mercado de valores mobiliários. Nesse contexto, a dissertação compara sistematicamente diversos algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de processamento de texto, a partir de sua aplicação em duas tarefas de processamento de linguagem natural – classificação de documentos e extração de informações – desempenhadas em ambiente real de supervisão de mercados. Na tarefa de classificação, os algoritmos clássicos proporcionaram melhor desempenho que as redes neurais profundas, o qual foi potencializado pela aplicação de técnicas de subamostragem e comitês de máquinas (ensembles). A precisão atual, estimada entre 20 por cento, e 40 por cento, pode ser aumentada para mais de 90 por cento, com a aplicação dos algoritmos testados. A arquitetura BERT foi capaz de extrair informações sobre aumento de capital e incorporação societária de documentos financeiros. Os resultados satisfatórios obtidos em ambas as tarefas motivam a implementação futura em regime de produção dos modelos estudados, sob a forma de um sistema de apoio à decisão. Outra contribuição da dissertação é o CVMCorpus, um corpus constituído para o escopo deste trabalho com documentos financeiros entregues por companhias abertas brasileiras à CVM entre 2009 e 2019, que abre possibilidades de pesquisa futura linguística e de finanças.