Referência de acordo com a norma APA

Thomaz, P. S. (2019). Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras.

Referência de acordo com a norma Chicago

Thomaz, Paulo Siga. Modelos ARMA-GARCH Na Modelagem Da Volatilidade De Ações Financeiras. 2019.

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Thomaz, Paulo Siga. Modelos ARMA-GARCH Na Modelagem Da Volatilidade De Ações Financeiras. 2019.

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