Iveson, C. (2010). Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd.
Referência de acordo com a norma ChicagoIveson, Christian. Um Modelo De Volatilidade Estocástica Para Opções De Câmbio Sobre O Par Eur/brl a Partir De Seus Componentes Mais Líquidos Usd/brl E Eur/usd. 2010.
Referência de acordo com a norma MLAIveson, Christian. Um Modelo De Volatilidade Estocástica Para Opções De Câmbio Sobre O Par Eur/brl a Partir De Seus Componentes Mais Líquidos Usd/brl E Eur/usd. 2010.
Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma, para gerenciar as citações recomenda-se a utilização do software Zotero
, que permite o upload automático das referências do Oasisbr.