Farias Filho, A. C. B. d. (1998). Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade.
Referência de acordo com a norma ChicagoFarias Filho, Antonio Coelho Bezerra de. Avaliação Do Value At Risk Do índice Bovespa Usando Os Modelos Garch, Tarch E Riskmetrics Tm Para Se Estimar a Volatilidade. 1998.
Referência de acordo com a norma MLAFarias Filho, Antonio Coelho Bezerra de. Avaliação Do Value At Risk Do índice Bovespa Usando Os Modelos Garch, Tarch E Riskmetrics Tm Para Se Estimar a Volatilidade. 1998.
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