Essays in macroeconometrics - Kira, Guilherme (2020)
Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, nós propomos um modelo de rational-inattention, a fim de se analisar e estimar o comportamento de forecasters profissionais do Focus Survey, um sistema administrado pelo Banco Central do Brasil (BCB). Já no segundo artigo nós realizamos o nowcast da inflação do Brasil, oficialmente medido pelo IPCA. Nesse artigo, nós usamos métodos de aprendizado de máquina (machine learning), modelos de alta dimensionalidade e combinação de forecasts para melhorar a precisão do nowcast de inflação. Finalmente, o terceiro artigo investiga o potencial impacto que o problema de viés de seleção dos ativos pode apresentar em explicar o Equity Premium Puzzle. Nossa abordagem aplica simulação de Monte Carlo e estimação do coeficiente de aversão relativa ao risco via Método dos Momentos Generalizados.