Referência de acordo com a norma APA

Miguel Neto, F. A. (2014). Modelos de previsão de volatilidade: Uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio.

Referência de acordo com a norma Chicago

Miguel Neto, Fernando Antonio. Modelos De Previsão De Volatilidade: Uma Aplicação Do Modelo GARCH a Taxas De Câmbio. 2014.

Referência de acordo com a norma MLA

Miguel Neto, Fernando Antonio. Modelos De Previsão De Volatilidade: Uma Aplicação Do Modelo GARCH a Taxas De Câmbio. 2014.

Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma, para gerenciar as citações recomenda-se a utilização do software Zotero , que permite o upload automático das referências do Oasisbr.