Santos, J. E. d. (1997). Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico.
Referência de acordo com a norma ChicagoSantos, José Evaristo dos. Previsão De Volatilidade No Brasil: RiskMetrics, GARCH, Volatilidade Implícita Ou Uma Combinação Desses Modelos? Um Estudo Empírico. 1997.
Referência de acordo com a norma MLASantos, José Evaristo dos. Previsão De Volatilidade No Brasil: RiskMetrics, GARCH, Volatilidade Implícita Ou Uma Combinação Desses Modelos? Um Estudo Empírico. 1997.
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