Referência de acordo com a norma APA

Santos, J. E. d. (1997). Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico.

Referência de acordo com a norma Chicago

Santos, José Evaristo dos. Previsão De Volatilidade No Brasil: RiskMetrics, GARCH, Volatilidade Implícita Ou Uma Combinação Desses Modelos? Um Estudo Empírico. 1997.

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Santos, José Evaristo dos. Previsão De Volatilidade No Brasil: RiskMetrics, GARCH, Volatilidade Implícita Ou Uma Combinação Desses Modelos? Um Estudo Empírico. 1997.

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