Santos, M. F. (2008). Modelos de risco de mercado com fat tail: Análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros.
Referência de acordo com a norma ChicagoSantos, Marcelo Ferreira. Modelos De Risco De Mercado Com Fat Tail: Análise Empírica De Value At Risk and Expected Shortfall Para Ativos Financeiros Brasileiros. 2008.
Referência de acordo com a norma MLASantos, Marcelo Ferreira. Modelos De Risco De Mercado Com Fat Tail: Análise Empírica De Value At Risk and Expected Shortfall Para Ativos Financeiros Brasileiros. 2008.
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