Robinson, K. K. H. d. M. (2021). Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model.
Referência de acordo com a norma ChicagoRobinson, Kristopher Krishnamurti Homem de Mello. Pricing the Convexity Premium of Interest Rate Derivatives Indexed to CDI Using a HJM Multi-factorial Model. 2021.
Referência de acordo com a norma MLARobinson, Kristopher Krishnamurti Homem de Mello. Pricing the Convexity Premium of Interest Rate Derivatives Indexed to CDI Using a HJM Multi-factorial Model. 2021.
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