Nowcasting brazilian inflation with machine learning - Garnitskiy, Leonid (2020)
A importância de monitoramento das principais variáveis macroeconômicas é evidenciada pelo grande esforço que os agentes devotam a esta tarefa. O presente trabalho propõe-se a contribuir para a literatura de previsão econômica, aplicando os modelos de aprendizado de máquina para monitorar diariamente a inflação brasileira medida pelo IPCA. Os resultados obtidos são promissores. O benefício de fazer monitoramento diário da inflação em vez da previsão uma vez por mês é na ordem de 50%-60% em média para quase todos os modelos de aprendizado de máquina considerados. Os modelos que apresentam o melhor desempenho são Regressão de Subconjunto Completo e Floresta Aleatória. Os resultados também mostram que usar técnicas multivariadas de aprendizado de máquina em vez de simples modelos univariados reduz o erro da previsão em até 20%.